Una Implementación Eficiente Del Backtesting De Estrategias De Trading

Una implementación eficiente del Backtesting de Estrategias de Trading . DOI : 10.1007 / 11576235_17 Conferencia : Paralelo y Distribuido Procesamiento y Aplicaciones, Tercer Simposio Internacional , ISPA 2005 , Nanjing , China, 2 a 5 nov, 2005 , Actas Algunas estrategias comerciales son cada vez más complicados y utilizan una gran cantidad de datos , lo que hace que el backtesting de estas estrategias mucho tiempo. Este artículo presenta una implementación eficiente del backtesting de un comercio de tales estrategia de uso de un algoritmo genético paralelo ( PGA ), que está muy bien sintonizado con base en el análisis a fondo de la estrategia de trading . La reutilización de los resultados intermedios es muy importante para este tipo de problemas de backtesting . Nuestra aplicación puede realizar el backtesting dentro de un margen de tiempo razonable para que la estrategia de negociación de la prueba se puede desplegar adecuadamente en el tiempo.